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来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/15 23:04:45
.如果某英商持有100万英镑,当时纽约市场上利率为年6 ％,伦敦市场上的利率为年10％,且伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1＝＄1.7500-1.8000，3个月的远期汇率为￡1＝＄1．65－1．72。请问：该英商应将该100万英镑资金投入哪个市场？能获利多少？这种操作是如何进行的？它称为交易？

1.先可以按中间价计算掉期率:
[(1.75+1.8)/2-(1.65+1.72)/2]*12/[3*(1.75+1.8)/2]=20.28%
大于利差4%,选择投资纽约美元市场
2.操作:即期将英镑兑换成美元(1.75),进行三个月投资(利率6%),同时卖出投资将得到的美元本利三个月远期(价格为1.72),再减去直接投资在英镑市场的本利,即为获利:
1000000*1.75*(1+6%/4)/1.72-1000000*(1+10%/4)=7703.49英镑
3.这种操作称为时间套汇,也称为掉期(套汇)交易

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